Открыл данную тему, так как захотелось поговорить о рисках в торговле.
Особенно о рисках при управлении чужими деньгами на дистанции.
Все мои мысли изложенные в данной теме являются субъективными, хотя основаны на практическом исследовании протяженностью почти год и объемом 400 сделок по разным парам с использованием разных торговых стратегий, стратегий управления капиталом и разном уровне рисков.
Итак, что же лучше при торговле на дистанции?
какое плече выбрать для торговли, какие риски закладывать в планы?
Опытным путем я выяснил, что на дистанции использование кредитного плеча более 1:15 приводит к резкой волатильности эквити и просадки увеличиваются примерно в 2 раза. Глубина просадки может достигать 50% от средств.
Так же подтвердилась вредность использования "токсичных" методов в торговле, в частности мартингейла (даже в самой его упрощенной и облегченной форме).
Почему же выгодно использовать низкий уровень плеча 1:15-20?
Мы торгуем на вероятностном рынке, при положительном мо и торговле по тренду цене нужно давать возможность корректироваться в рамках трендовых и коррекционных моделей.
При использовании в работе ТС тайм фрейма Н4, колебания эквити при ошибочных входах могут быть существенными, поэтому как никогда остро стоит вопрос приемлемых рисков.
При используемом кредитном плече в рамках 1:20 колебания курсов в размере 2-3,5% не дают просадок превышающих 12-15% от средств, что дает возможность оперативно работать с уровнями просадок и оптимально использовать стратегии усреднения инвестиции.
Конечно же при существенном снижении рисков так же идет снижение прибыльности счета, но при долгосрочном положительном мат ожидании стратегии можно расчитывать на колебание уровня доходности в пределах 40-60% годовых.
А при оптимальной стратегии усреднения инвестиции можно достичь доходности до 100% годовых при рисках не превышающих 25-30% от средств.
При использовании низких рисков в торговле и мо стратегии превышающее 30 спредов, автоматически нивелируются следующие проблемы - проскальзывания, расширение спреда, новостные гэпы, гэпы торговых сессий (выходные дни).
Так же при низких рисках стало возможным выставлять стратегические ограничители убытков, что не мало важно в трендовой долгосрочной торговле. Стопы могут выставляться в рамках 3000-4000 пунктов (пятизнак) от открытой позиции.Что позволяет грамотно реализовывать усреднение инвестиций, что не мало важно при торговле на крупные суммы.
В целом использование кредитного плеча 1:15 гораздо безопаснее для инвесторов, чем более высокие уровни рисков.
Есть еще один не мало важный фактор в пользу как низкого используемого плеча так и общего плеча счета - человеческий фактор.
При большом плече счета можно ошибочно открыть огромный лот не вписывающийся в концепцию рисков ТС. У меня именно так и произошло, это может нанести непоправимый ущерб средствам на счете.
Решается этот вопрос очень легко, ограничением максимального кредитного плеча.
Все что написано мной взято из истории торгов памм счета специально открытого для проверки работы сервиса и адаптации стратегий для приема инвестиций.
Так как активные ссылки я вставлять не могу, то могу предоставить всем желающим закрытый памм счет и мониторинг на майфхбук.
Так же могу ответить на любые интересующие вопросы, связанные с контролем рисков при средне и долгосрочной торговле на ТФ Н4.
П.С.
Прошу прощения на некоторый сумбур в тексте и возможные ошибки, так как пишу без подготовки, так сказать по памяти.
Решил добавить ссылки.
www.alpari.r u/ru/investor/pamm /230891/#pamm-chart-return (убрать пробелы)
www.myfxbook.co m/portfolio /piranhafx/716757 (убрать пробелы)
Особенно о рисках при управлении чужими деньгами на дистанции.
Все мои мысли изложенные в данной теме являются субъективными, хотя основаны на практическом исследовании протяженностью почти год и объемом 400 сделок по разным парам с использованием разных торговых стратегий, стратегий управления капиталом и разном уровне рисков.
Итак, что же лучше при торговле на дистанции?
какое плече выбрать для торговли, какие риски закладывать в планы?
Опытным путем я выяснил, что на дистанции использование кредитного плеча более 1:15 приводит к резкой волатильности эквити и просадки увеличиваются примерно в 2 раза. Глубина просадки может достигать 50% от средств.
Так же подтвердилась вредность использования "токсичных" методов в торговле, в частности мартингейла (даже в самой его упрощенной и облегченной форме).
Почему же выгодно использовать низкий уровень плеча 1:15-20?
Мы торгуем на вероятностном рынке, при положительном мо и торговле по тренду цене нужно давать возможность корректироваться в рамках трендовых и коррекционных моделей.
При использовании в работе ТС тайм фрейма Н4, колебания эквити при ошибочных входах могут быть существенными, поэтому как никогда остро стоит вопрос приемлемых рисков.
При используемом кредитном плече в рамках 1:20 колебания курсов в размере 2-3,5% не дают просадок превышающих 12-15% от средств, что дает возможность оперативно работать с уровнями просадок и оптимально использовать стратегии усреднения инвестиции.
Конечно же при существенном снижении рисков так же идет снижение прибыльности счета, но при долгосрочном положительном мат ожидании стратегии можно расчитывать на колебание уровня доходности в пределах 40-60% годовых.
А при оптимальной стратегии усреднения инвестиции можно достичь доходности до 100% годовых при рисках не превышающих 25-30% от средств.
При использовании низких рисков в торговле и мо стратегии превышающее 30 спредов, автоматически нивелируются следующие проблемы - проскальзывания, расширение спреда, новостные гэпы, гэпы торговых сессий (выходные дни).
Так же при низких рисках стало возможным выставлять стратегические ограничители убытков, что не мало важно в трендовой долгосрочной торговле. Стопы могут выставляться в рамках 3000-4000 пунктов (пятизнак) от открытой позиции.Что позволяет грамотно реализовывать усреднение инвестиций, что не мало важно при торговле на крупные суммы.
В целом использование кредитного плеча 1:15 гораздо безопаснее для инвесторов, чем более высокие уровни рисков.
Есть еще один не мало важный фактор в пользу как низкого используемого плеча так и общего плеча счета - человеческий фактор.
При большом плече счета можно ошибочно открыть огромный лот не вписывающийся в концепцию рисков ТС. У меня именно так и произошло, это может нанести непоправимый ущерб средствам на счете.
Решается этот вопрос очень легко, ограничением максимального кредитного плеча.
Все что написано мной взято из истории торгов памм счета специально открытого для проверки работы сервиса и адаптации стратегий для приема инвестиций.
Так как активные ссылки я вставлять не могу, то могу предоставить всем желающим закрытый памм счет и мониторинг на майфхбук.
Так же могу ответить на любые интересующие вопросы, связанные с контролем рисков при средне и долгосрочной торговле на ТФ Н4.
П.С.
Прошу прощения на некоторый сумбур в тексте и возможные ошибки, так как пишу без подготовки, так сказать по памяти.
Решил добавить ссылки.
www.alpari.r u/ru/investor/pamm /230891/#pamm-chart-return (убрать пробелы)
www.myfxbook.co m/portfolio /piranhafx/716757 (убрать пробелы)
Последнее редактирование: